PortfoliosLab logo
Сравнение ^SPLRCD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCD и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,950.92%
1,524.30%
^SPLRCD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPLRCD:

0.32

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

^SPLRCD:

0.68

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

^SPLRCD:

1.09

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^SPLRCD:

0.33

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

^SPLRCD:

0.94

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

^SPLRCD:

9.74%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

^SPLRCD:

26.47%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^SPLRCD:

-60.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPLRCD:

-19.07%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCD показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SPLRCD имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.43%.


^SPLRCD

С начала года

-13.39%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

-7.81%

1 год

9.03%

5 лет

10.75%

10 лет

10.13%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPLRCD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPLRCD
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPLRCD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPLRCD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34
0.47
^SPLRCD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCD и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPLRCD за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.07%
-7.82%
^SPLRCD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCD и ^GSPC

S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что ^SPLRCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.68%
11.21%
^SPLRCD
^GSPC